Послушал сегодня вебинарчег Александра Горчакова.
Весьма полезно, рекомендую. Будет продолжение 22 мая, можно ворваться :  http://education.zerich.ru/event/189482/
Даже где то чуть польщен, что мои разработочки уходят куда то в ту же плоскость.

Несколько раз начинал делать своего ботика. 

Сначала на С++. Делал все с нуля, через неск дней надоело. Черезчур много всего делать.

Взялся за сток шарп. Обнаружилась обертка под IB API на C#.

Думаю ну отлично.

Делал делал. В итоге надоело стыковать S# c API. То это не то, то то не то.

Думаю: да нах этот стокшарп, столько всего лишнего, а то что нужно все равно самому делать.
Буду напрямую юзать АПИ.

Опять с нуля но уже на С#. Опять делал делал, и заманался в итоге.

Опять начал стокшарп вертеть. 
Вот уже более менее что то выплывает.

Смотрел кто каких ботиков сделал на форуме. У всех там графики красивые, таблички.

А вот я себе наврно ебану Console Application с убогим интерфейсом с циферками. Ибо стиль...

Какие там эмоции..... какой тильт.... Трейденг это как оператор конвейера на заводе по производству кирпича.

Уже сколько времени на полный автомат поставить все пытаюсь, инфраструктуру все доделать все никак не могу.

 Ептыть, да тут даже не доделать, а хотя бы хоть что нибудь)))))

Больше всего меня злит факт бесполезно потраченного времени.

Промудился со стокшарпом две недели - не меньше.  Практически запилил коннектор  S#  <=>  Interactive Brokers что б ордера отправлять, данные получать разные и т.д.

Начал смотреть  гидру стокшарповскую и как со стратегиями общаться придется. И понял, что для того, чтобы со стокшарпом работать дальше мне следует стать извращенцем. Потому что 90% из того что там есть мне не нужно, при этом эти 90% сильно осложняют жизнь.

Лучше б занимался маленьким собственным ботиком и потихоньку его совершенствовал без всяких стокшарпов. 

Теперь, видимо, так и буду.

На смартлабик бывает заскакиваю. Все больше и больше на помойку похож. Говорят же ж рыбак рыбака видит издалека.
Вот там рыбаков вообще давно не видно. Одна рыба плавает... И майтрейд со своими граалями и паблисити...как рыба без воды в предсмертной агонии.Уже не знает как внимание привлечь к себе))
/>

На студенческой конференции, кстати, занял третье место в секции математика. Рассказывал про свои спектральные теоремки. Такая пурга, а всем нравится)))

Три девахи с универа делали доклад о мат. модели оценки опционов  Кокса-Росса-Рубинштейна - дискретный аналог БШ. Очень жаль, что не попал на их доклад. Хотел бы уничтожить их вопросами. Говорят, что, к сожалению, предсказательной силы то, о чем они рассказывали в докладе не имеет. Но зато поделились планами довести до ума и продавать как инвест продукт) МДе)

После почти уже месяца торгов на США вот какие выводы я сделал.

Торговать руками это пиздец. 

Много стратегий. Приходится в книжечку записывать когда в каких условиях по каким стратам я вошел и когда выходить. Это полнейший фейл. До терминала, в связи с учебой и другими времяотнимателями мне, в лучшем случае, удается добраться до терминала за час до торгов. Этот час тратится на сканирование рынка. Если я по ошибке забил не те параметры, а со мной такое бывает раз в 3-4 дня, то час тратится в пустую и торговли в этот день не происходит. В некоторые дни до начала торгов я не успеваю, соответственно в этот день торговли также не происходит.
Мне желательно входить как можно ближе к цене открытия. Частенько пока открою одну, другу, третья акция уже куда то улетела, и открываться не резон.
Короче это полноый хаос. Так дальше продолжаться не может.

Поэтому делаю робота.

Что бы работать в режиме Гатлинг-Ган на мой взгляд вся инфраструктура должна быть вооот такой :

• Вся история котировок как база данных или что-то еще.
• Массив торговых систем.
• Исполнитель систем.
• Алгоритм вытаскивания систем из рынка. Занесение новых систем, подходящих критериям в массив
• Тестер.
• Верификация систем. Подключение\консервация плохих\хороших. Удаление\объединение "клонов"
• Вывод отчетов по системам.

Думал я думал. И решил да хуле там, буду сам все делать, не зря ж меня в университете учили.
Проебался я так неделю. Понял что я сдохну раньше, чем хотя бы половину из этого всего сделаю))

Приземлился. Все сам не сделаю. Какие есть варианты.

Если отталкиваться от того, что счет в IB, можно юзать мультичартс. Там есть исполнение системок. Тест и все все все. Но идя по пути мультичартса всеравно по автоматизации и универсальности приду в тупик по вышеуказанному списку.

Далее под руку попался StockSharp. Это почти как делать самому, только за тебя уже все кто то сделал)
Соль в универсальном исполнителе стратегий  АЙтрейдер в S#. Коннектора между АЙтрейдером и IB терминалом нет.

Значит надо делать самому. Мудился- крутился. Получается вот что : В айтрейдере дохера всего такого, чего нет в IB API.
В IB API дохера всего, чего либо нет в Айтрейдере, либо есть, но совсем в другой форме.

Есть вариант такой. Послать нахер айтрейдер, как прослойку между стратегиями и терминалом, и работать сразу с АПИ.
Но что то мне подсказывает, что тогда там еще каканить хрень выплывет, не знаю вобщем.
Можно скинуться с ЭСшарповцами на создание коннектора. Но там чето на счет IB заглох разговор по-моему.

Называть проектами будет наверно крупногабаритно.... Так... Задумки разве что...

1) Довести до ума всю инфраструктуру.

Гвоздь в том, что сейчас работает лишь "частный случай"  моей очень большой и крутой идеи. Чтобы продвинуться хотя бы на шажок дальше, в крутости всей трейдинг машины, придется очень много всего реализовывать. Что автоматически принесет кучу головной боли.

• Необходимость разобраться во многом, с чем раньше дел не имел (это мне, как хреновому программеру)
• На уровне, где сейчас я, не сильно много мест, где можно накосячить. На следующем уровне количество мест, где можно будет косякнуть возрастет невообразимо на хуеву тутуеву порядков.
• Следующий уровень приведет к тому, что надо будет интуитивно решать вопросы, касающиеся технической реализации и формализации идеи. Будет много шансов ошибиться. 

Резонный вопрос: "Что это даст мне?"

а)Приведет к полной автоматизации. Сейчас ее нет. Приходится каждый день тратить как минимум час-полтора времени на трейдинг. 
б)Можно будет разрывать рынок по всем фронтам риал-тайм. Это теоретически. Практически по всем фронтам может и не получиться.

Сейчас я торгую лишь "частный случай". Больше всего меня подмазывает в этой затее то, что логически все просто идеально. Само совершенство. Поэтому всплыть к верху брюхом можно лишь от неверной реализации.

Техническими вопросами я уже 10 месяцев занимаюсь. Хоть и с перерывами. Часто непонятно, как сделать что-то "правильно". Поэтому и приходится включать интуицию. А самая заноза, в том, что в таком деле понятия "правильно" просто не существует.

А еще очень забавно: я недавно обнаружил, что  у меня один жж-ный френд тем же самым занимается. Каким образом у него реализовано я не знаю, но идея та же. Если у него работает, и у меня работает, не думаю что в подходах существенные отличия.. Правда он меня уже на много шагов обскакал, и целый сервис под это дело уже затачивает. Под рашку правда... 

Так что, Саш, если читаешь, тебе респект) Фром ростов ту пафос )))   


2)Задумка намба ту - все, что касается рыночно нейтральных стратегий.

Тут велосипед особо изобретать негде. Весь смысл понятен. Остается дрочится с методами технической реализации.

К тому же я тут недавно скрестил учебу с работой. Теперь буду заниматься применением уравнений конвекции-диффузии в финансах. Начал разбираться что к чему. И тут на тебе. Дельта-хеджирование на опционах. Как раз что доктор прописал...
А если к 2) еще найти применение 1) так это ваще сок получится..

 
3) Ну и последняя задумка на сегодня. Все, что касается околорыночной индустрии.

У меня какое то прямо сильное рвение что ли....не знаю...Может молодой потому что.
В общем сама торговля мне представляется как некий стержень, на который накручиваются всевозможные бизнесы. 

Ну какие вообще варианты могут быть....

•  Обучение пониманию рынка.

Курс намеков на то, как заработать на рынке, который представляет из себя расширенную, красиво преподнесенную версию некоторых "умных" постов в жж.

• Обучение разработке торговых систем.

 Должен по идее быть просто курсами программирования, теор вера и высшей математики, в контексте трейдинга, с плавным переходом к реализации торговых систем. Версия с  "ноу хау" либо без.

• Курс для ленивых.

Продажа готового продукта "ноу хау" с объяснением как пользоваться, почему и как работает. С показом стейтментов и т.д.

• Открытие трейд-рума. Непонятно правда зачем он нужен мне. Но почему то хочется в  клевом офисе сидеть а не дома. Можно трейдеров каких нить позвать, и делить с ними аренду. Что б не скучно было. В Ростове, кстати, пытались ребята собраться. Но что-то не срослось
• Собрать команду по разработке торговых систем. Очень давно хотел, собирался и планировал. Но в определенный момент понял, что не нужна мне команда. Сам могу справляться со всем, если не ленюсь. +Любое ноу хау в секрете остается.
• Доверительное управление баблом. Ну тут понятно. Если есть стейтмент, и достаточно уверенности в будущей судьбе результатов торговли то можно дерзать. Бабло добыть не проблема вообще. 

Что б зарабатывать деньги около рынка нужен либо стейтмент, либо ловко подвешенный язык с грамотно поставленным умением ссать в уши. Второй путь я ну никак не уважаю. А если есть стейтмент - т.е. стабильный результат, то нужда в околорыночной суете сомнительна. Разве что для интереса\развлечения.

Почему? - А потому, что при стабильной торговле в "+" счет растет довольно таки быстро. И даже из маленького можно вырастить  ОГОГО.